Этот метод предполагает доливку, то есть создание новых позиций вдобавок к существующей, если цена меняется в интересах трейдера. Дополнительных сделок должно быть не больше трех, то есть суммарно допустимое количество открытых ордеров – четыре. А стрелки, в свою очередь, указывают на оптимальные моменты для входа и выхода, пропускать эти сигналы нельзя. Если указатель смотрит вверх, это рекомендация покупать, если вниз – совет продавать.
Определение размера позиции
При этом важно понимать, что Stop Loss при реализации стратегии Черепах выполняет только страховочную функцию и срабатывает очень редко, когда на рынке случаются форс-мажоры. В обычных ситуациях выход выполняется трейдером вручную, при соблюдении правил, о которых мы уже рассказывали в нашем обзоре. Учеников, которые участвовали в эксперименте, называли «черепахами», отсюда и возникло название торговой системы – стратегия Черепах. Судя по данным, которые вы видели, оригинальные правила торговли черепахами больше не работают.
- А торговое мышление, знание основ психологии помогает следовать правилам стратегии независимо от различных факторов, в том числе и промежуточных итогов торговли.
- Они не использовали стоп-приказы на выход, а следили за ценой в режиме реального времени.
- А стрелки, в свою очередь, указывают на оптимальные моменты для входа и выхода, пропускать эти сигналы нельзя.
- Стратегия предполагает удержание позиции, открытой в соответствии с сильным трендом.
- Однако принципы, лежащие в основе этой стратегии, по-прежнему актуальные.
В чем заключается неприятие риска трейдером или клиентом?
Но при этом некоторые ученики показали феноменальные результаты. Один из самых успешных участников Куртис Фейс не только создал книгу о «черепахах» в трейдинге, которая стала бестселлером, но и открыл свой инвестиционный фонд, принесший ему прибыль. Величину StopLoss по-прежнему рекомендуется по показателю индикатора ATR. Но умножать его текущее значение для фиксации стопа необходимо не на два, а на три-четыре.
Стратегия черепах: классическая система трендовой торговли
Эксперимент с черепахами дает нам полезную информацию о том, как стать успешным трейдером. Одна из ключевых идей состоит в том, что торговая система имеет решающее значение. Без четко определенного набора параметров для входа, выхода, определения размера позиции и стоп-лоссов трейдер просто использует свой инстинкт и эмоции. В какой-то момент это приведет его к чрезмерной торговле и использованию чрезмерно большого размера позиции. Стратегия черепах была реализована в 1980-х годах, почти сорок лет назад. За последние сорок лет рынок сильно изменился, и стратегия, которую использовали черепахи, может больше не работать на сегодняшнем рынке.
Торговля на рынках
На самом деле, плохая успеваемость этого ученика была вызвана неспособностью следовать правилам. Это означает, что по какой цене и в каком направлении рынок сейчас торгуется? Хотя это может показаться слишком упрощенным для начала, метод Денниса требовал внимания к реальной ситуации на рынке. Таким образом, пари, заключенное между двумя трейдерами, https://forexinstruments.com/ превратилось в масштабный эксперимент, который показал, что умение торговать – это приобретенное, а не врожденное качество. Даже не имея выдающихся торговых талантов, можно достичь впечатляющих результатов в торговле. Так как стоп-лосс в данной методике считается исключительно страховочным, выход необходимо выполнять вручную.
Что ж, вы получите годовую доходность 75,84% и максимальную просадку 96,82%. Другими словами, мы бы все потеряли, потому что почти невозможно восстановиться после 96% просадки. У вас может быть прибыльная торговая стратегия, но без надлежащего управления рисками вы все равно потеряете свой торговый счет. Да, вы можете сказать, что оригинальные правила торговли черепах перестали работать, учитывая плохие результаты торговли, которые вы только что видели. Некоторые из студентов оказались неспособными соблюдать правила, в частности, один был убежден, что Деннис утаил информацию.
Как работает методика
Стратегия черепах — это известный эксперимент в истории трейдинга, который мы рассмотрим в сегодняшней статье. Последнее обновление метода Черепах предполагает доходность на уровне 32% и просадку в размере 42%. Так, если речь идет о Форекс, то распределение должно происходить между обратно коррелирующих активов, то есть валютных пар. Тем не менее основа тактики – это по-прежнему в первую очередь риск-менеджмент и психология. Ведь в эксперименте, проведенном Деннисом, была важна не столько сама стратегия, сколько демонстрация того, что в трейдинге талант не обязателен. Если открытая позиция была короткой, сигналом к выходу будет пробой 10-дневного максимума.
Первая использовала простой 20-дневный пробой, определяемый как 20-дневный максимум или минимум, или 55-дневный пробой. Черепахам было сказано убедиться, что они принимают все предложенные сигналы, поскольку пропуск сигнала может привести к упущению крупного выигрыша, что снизит общую прибыль. Например, в настоящее время из-за возросшей волатильности для входа рекомендуется использовать 200-дневный канал. Такое правило активно используется участниками рынка при трейдинге криптовалют. При реализации краткосрочного варианта закрытие происходит тогда, когда текущая динамика разворачивается в сторону ценового коридора младшего периода, то есть 10-дневного.
Average True Range автоматически встроен во многие терминалы, в том числе и в MetaTrader. При использовании кривая индикатора появляется в подвале под графиком. Существует также индикатор Turtle, который тоже можно использовать при реализации стратегии Черепах.
Если же речь идет о долгосрочном входе, выход осуществляется при пробое противоположной границы диапазона с периодом 20. Для определения волатильности при реализации стратегии Черепах используется индикатор Average True Range, в настройках которого устанавливается период, равный 20. Этот алгоритм отражает активность, присущую рынку в настоящий момент времени и служит в первую очередь для определения показателя Stop Loss. Исходные правила стратегии черепах немного сложнее, поскольку она используется как на долгосрочном, так и на краткосрочном пробое рынка. Когда Деннис, Экхардт и черепахи использовали термин «волатильность», они имели в виду определенный вид волатильности, в частности, насколько рынок поднимается и опускается ежедневно.
Затем Ричард Деннис дал торговцам-черепахам фиксированный набор торговых правил для торговли на рынках. Несколько трейдеров черепах получили трехзначную прибыль в течение нескольких коротких лет, а некоторые даже открыли свои собственные хедж-фонды. Какой бы эффективной не была торговая стратегия, без разумного соотношения потенциальной прибыли с рисками можно проиграть все деньги. Иногда серия убыточных сделок может выбить из колеи, а несколько успешных, наоборот, добавить азарта.
Это были фьючерсы на облигации, товары, валюты, драгоценные металлы, биржевые индексы. При этом если участник отказывался или не хотел работать с каким-либо активом, ему запрещалось использовать и другие варианты конкретного рынка. В качестве стартового капитала каждый ученик получил по $1 млн, а участники, показавшие наилучшие результаты в пробном периоде – по $2 млн. Эти деньги предоставлял наставник, что лишний раз подтверждает то, насколько сильно он верил собственным убеждениям. В первом случае в трейдинге использовались 20-дневные диапазоны (то есть краткосрочность в этом случае очень относительна), во втором – 55-дневные. К тому же эксперимент был довольно длительным, ученики действовали не спеша, подобно черепахам.
Для этого используется индикатор ATR, о котором мы уже рассказывали. Важный нюанс такого варианта входа заключается в том, трейдеру необходимо проверять результат сделки по предыдущему сигналу. Так, если совершенная по нему сделка была успешной, черепахи трейдеры то текущий сигнал просто игнорируется. Причем для открытия позиции нет необходимости ждать момента, когда соответствующий бар или свеча закроются. Достаточно того, чтобы цена начала тестирование верхней или нижней границы коридора.
В качестве точки закрытия короткой позиции используется место пересечения ценой 20-дневного коридора снизу вверх. Индикатор The Classic Turtle Trader отмечает выход стрелкой синего цвета, которая смотрит вверх. На скриншоте, расположенном внизу, 20-дневный коридор на графике евро/доллар США ограничен линиями зеленого цвета. Когда происходит пробой этого коридора, игроку необходимо выполнить вход. Краткосрочный вход осуществляется в том случае, если линия стоимости на графике пересекла 20-дневный уровень, то есть соответствующий канал Дончиана.
Независимо от того, какой из них выбран, вход осуществляется по факту пересечения ценового канала Дончиана. Главное – чтобы ее правила были четкими и понятными, а сама стратегия – эффективной. Все вышеуказанные индикаторы не установлены в терминалы MetaTrader и другие популярные платформы. Поэтому для использования их необходимо сначала скачать, распаковать полученный архив, а потом добавить в терминал. Специальные алгоритмы отметят на графике точку пробоя и уведомят об этом пользователя. В числе таких индикаторов – специально созданный The Classic Turtle Trader.
